Un grupo de investigadores britanicos de Warwick Business School ha encontrado un patrón de comportamiento que vincula la
evolución del mercado con el número de visitas a páginas financieras de
Wikipedia. El análisis histórico establece una secuencia según la cual el
tráfico hacia estas páginas de está relacionado con caídas posteriores de la
renta variable
“El estudio pone de manifiesto que el análisis de los datos
en Internet puede ayudarnos a entender cómo son las fases iniciales en el
proceso que lleva a las personas a tomar decisiones y descubre un hábito según
el cual la gente recopila información en la red antes de plasmar su pensamiento
en una acción concreta en el mundo real”, explican.
El estudo arroja que con frecuencia los usuarios de Wikipedia entraron a consultar las páginas que hacen
referencia a las 30 compañías del Dow Jones de EE UU, el índice bursátil más
importante del mundo, entre diciembre de 2007 y abril de 2012. La conclusión es
que una estrategia de inversión simple, basada en los flujos de visitas a estas
páginas, podría haber generado una rentabilidad del 141% en el periodo
analizado.
En los momentos previos a una crisis se dispara la demanda
de datos
“A las personas nos preocupa más la pérdida de cinco euros
que la posibilidad de ganar la misma cantidad. Esto quiere decir que la gente
empezará a buscar mucha información antes de vender sus acciones. Si sabemos
cuándo se está produciendo un pico en la demanda de datos, podríamos
aprovecharnos de aquella gente que va a vender en breve a precios más baratos
de los que hay en ese momento”, argumentan
Hace un mes investigadores demostraron una teoría similar, según las cual las búsquedas realizadas por los
internautas en Google suponen una clara advertencia de movimientos futuros en
los mercados. En este caso analizaron el número de búsquedas en Google de
conceptos básicos como “ingresos”, “paro”, “crédito” o “Nasdaq” entre 2004 y
2011. Una estrategia de inversión basada en la frecuencia de búsquedas del
término “deuda” habría generado unos réditos del 326%, según el estudio. Los
autores de este trabajo creen que en las fases previas a una crisis se dispara
la demanda de información económica y que las fases donde decae ese interés son
la antesala de mercados alcistas.
“A lo largo del día generamos cantidades gigantescas de
datos a través de nuestra interacción con la tecnología. Esto nos abre un
fascinante mundo de posibilidades para una nueva disciplina que podríamos
denominar como ciencia social de los ordenadores”dicen en Warwick.
Estrategias basadas en las búsquedas en la Red ofrecen altas
rentabilidades
El rastro que dejamos no se limita a las palabras de
búsqueda o las visitas de páginas. En las redes sociales se intercambian datos
y opiniones sobre la Bolsa.
En 2011 un grupo de economistas de la Universidad Técnica
de Munich analizaron cómo se puede medir el sentimiento del mercado a través de
Twitter.
Estos investigadores parten de la base de que en la
formación del precio de las cotizaciones interviene la opinión de analistas e
inversores sobre el futuro de una compañía. Basándose en análisis automáticos
de textos, rastrearon los 250.000 mensajes sobre los valores del índice S&P
500 que se publicaron en Twitter durante seis meses. La conclusión fue que si
un inversor hubiese orientado su estrategia en base a los tweets sobre las
compañías, habría logrado una ganancia superior al 15% en el primer semestre de
2010.
“Si un usuario de Twitter ofrece buenas recomendaciones
sobre los valores bursátiles tendrá más seguidores y sus mensajes serán
reenviados más veces por otros usuarios. Por lo tanto, en nuestro estudio sus
opiniones tendrán más peso que la media a la hora de establecer cuál es el
sentimiento del mercado”, indicó en una nota Timm Spenger, profesor de la
universidad alemana. Este estudio fue la base para el desarrollo de la web
Tweettrader.net donde se puede acceder en tiempo real a la visión que tienen
los usuarios sobre la evolución que tendrán las acciones de las compañías
estadounidenses.
No es la primera vez que se usa Twitter como el canario que
avisa de los peligros o las oportunidades en la Bolsa. Investigadores
de las universidades de Indiana y Manchester realizaron un estudio en 2010 en
esta línea. En su caso no se analizaban los tweets con un contenido financiero,
sino que a través de la medición del estado de ánimo que se respiraba en la red
social (usaron herramientas como OpinionFinder y Google Profile of Mood States
para medirlo) establecieron que un cambio de las sensaciones de Twitter era
seguido de un cambio equivalente en el Dow Jones en un 87% de las veces
analizadas.
“El estudio evidencia esa clara correlación, pero no explica
los mecanismos que provocan que un cambio de humor en twitter sea
correspondido, al alza o la baja, por el precio de las acciones. Se podría
concluir que los usuarios de la red son también unos expertos inversores y, por
lo tanto, sus cambios en su estado de ánimo afectan directamente a sus
decisiones en los mercados, pero esta área permanece aún sin explorar y queda
para siguientes investigaciones”, concluyen.
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